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5편에서 우리는 ETF의 우월함과 한계에 대해 알아봤습니다. 이제 지수 추종 ETF의 한계를 극복할 수 있는 투자 방법 자산배분에 대해 알아볼 차례입니다. 1. 자산배분의 개념 자산배분이란 서로 움직임이 반대되는 자산에 동시에 투자를 해 리스크를 최소화하고 안정적인 수익을 꾀하는 투자 전략 중 하나입니다. 예를 들어, 주식과 채권은 보통 반대로 움직입니다. 주식이 올라갈 때 채권은 내려가고, 채권이 내려갈 때 주식은 올라갑니다. 이런식으로 말이죠. 이렇듯 서로 상반되는 움직임을 가지는 자산군을 우리는 음의 상관관계를 가지는 자산이라고 부릅니다. 그리고 두 자산 다 장기적으로 봤을 때 우상향한다는 점이 중요합니다. 주식이 5% 떨어져도 채권이 4% 오른다면 동시에 투자했을 때 실제 손실은 1%로 줄어들게됩..

첫번째 퀀트계좌 보유 종목수: 50개 투자 시작일 : 21. 2. 26. 마지막 리밸런싱 : 21. 8. 27. 투자금 : 11,000,000원 평가액 : 14,485,219원 두번째 퀀트계좌 보유 종목수 : 20개 투자 시작일 : 21. 4. 15. 마지막 리밸런싱 : 21. 9. 3. 투자금 : 5,000,000원 평가액 : 5,357,674원 세번째 퀀트계좌 보유 종목수 : 30개 투자 시작일 : 21. 5. 3. 마지막 리밸런싱 : 21. 8. 27. 투자금 : 11,000,000원 평가액 : 11,797,299원

첫번째 퀀트계좌 보유 종목수: 49개 투자 시작일 : 21. 2. 26. 마지막 리밸런싱 : 21. 6. 28. 투자금 : 10,500,000원 // 6월 25일 50만원 추가 투자 평가액 : 14,294,033원 두번째 퀀트계좌 보유 종목수 : 21개 투자 시작일 : 21. 4. 15. 마지막 리밸런싱 : 21. 6. 28. 투자금 : 5,000,000원 평가액 : 5,562,768원 세번째 퀀트계좌 보유 종목수 : 47개 투자 시작일 : 21. 5. 3. 마지막 리밸런싱 : 21. 6. 28. 투자금 : 11,000,000원 // 6월 25일 100만원 추가 투자 평가액 : 12,407,235원

첫번째 퀀트계좌 보유 종목수: 50개 투자 시작일 : 21. 2. 26. 투자금 : 10,000,000원 평가액 : 13,416,600원 마지막 리밸런싱 : 2021. 5. 28. 전략 : 상속세 퀀트투자 두번째 퀀트계좌 보유 종목수 : 21개 투자 시작일 : 21. 4. 15. 투자금 : 5,000,000원 평가액 : 5,300,371원 마지막 리밸런싱 : 21. 5. 28. 전략 : 퀀트킹 4개 전략 중복 추천 종목 매수 두개 퀀트계좌를 리밸런싱 했습니다. 그래서 오늘 실현손익은 161만원! 느낀점은, 두번째 퀀트계좌가 종목이 전부 바뀌었다는 것입니다. 리밸런싱 주기를 더 빨리하거나, 조금 더 지켜보다가 계속 이런 상태라면 전략을 버리는게 좋을 듯 싶습니다.

상속세법 퀀트투자 자산을 리밸런싱했다. 수익률이 컸던 만큼 많은 종목이 바뀌었다. 오로지 기업가치로만 따지면 지주사들이 대거 더 편입되어야하는데, 이미 지주사가 너무 많아서 일부 제외하고 산업군을 분산했다. 그래도 여전히 지주사들이 많다. 기업가치가 대체적으로 저번보다 적게 나왔다. 코스피랑 코스닥이 2달 사이에 많이 올랐기 때문인 것 같다. 그래서 수익률도 지난번만큼은 안나올것 같다. 더군다나 이제 곧있으면 투자를 피해야할 시기인 5~10월이니, 6개월 동안 2~3% 수익만 나도 좋을 것 같다.